Moving Average Contoh ini mengajarkan cara menghitung moving average dari deret waktu di Excel. Rata-rata bergerak digunakan untuk memperlancar penyimpangan (puncak dan lembah) agar mudah mengenali tren. 1. Pertama, mari kita lihat rangkaian waktu kita. 2. Pada tab Data, klik Analisis Data. Catatan: cant menemukan tombol Analisis Data Klik disini untuk memuat add-in Analisis ToolPak. 3. Pilih Moving Average dan klik OK. 4. Klik pada kotak Input Range dan pilih range B2: M2. 5. Klik di kotak Interval dan ketik 6. 6. Klik pada kotak Output Range dan pilih sel B3. 8. Plot grafik nilai-nilai ini. Penjelasan: karena kita mengatur interval ke 6, rata-rata bergerak adalah rata-rata dari 5 titik data sebelumnya dan titik data saat ini. Akibatnya, puncak dan lembah dihaluskan. Grafik menunjukkan tren yang semakin meningkat. Excel tidak bisa menghitung moving average untuk 5 poin data pertama karena tidak ada cukup data point sebelumnya. 9. Ulangi langkah 2 sampai 8 untuk interval 2 dan interval 4. Kesimpulan: Semakin besar interval, semakin puncak dan lembah dihaluskan. Semakin kecil interval, semakin dekat rata-rata bergerak ke titik data aktual. Vonema Moving Average (V-EMA) dan Indikator Gerakan Directional Kami mengumpulkan data Harga dan Volume untuk beberapa saham (atau reksadana), untuk N terakhir, yaitu: (P 1 V 1), (P 2 V 2), (P 3 V 3). (PN VN) dan hitunglah, dengan info ini: Num (Sekarang) EMA nilai N terakhir dari (Volume) (Harga) dan Den (Sekarang) EMA nilai N terakhir dari (Volume) Itu tidak menjelaskan bagaimana menghitungnya Kesabaran . Besok, begitu harganya, P N1. Dan Volume, V N1. Kami menghitung: dan Num dan Den masing-masing untuk Numerator dan Denominator, dan 945 1 - 2 (N 1), untuk N 14 (14-hari V-EMA) menikah memiliki 945 1 - 215 0.867 Untuk memulai prosedur ini (sebelum Kita punya banyak Price and Volumes) kita hanya menggunakan Num (Now) (1 - 945) Volume x Price dan Den (Now) (1 - 945) Volume Setelahnya, kita menggunakan Magic Formula. Contoh Oke, misalkan harga penutupan dan Volume 23.50 dan 5.250,9, dalam ribuan saham yang diperdagangkan. Misalkan, lebih jauh lagi, itu bekerja dengan rata-rata pergerakan 14 hari, jadi 945 0.867. Dan Num (Sekarang) (1-0.867) (5,250,9) (23,50) 16,412 dan Den (Sekarang) (1-0,867) (5,250,9) 698,37 jadi V-EMA (Sekarang) Num (Sekarang) Den (Sekarang) 16412698.37 23.50 maka. Tapi itu hanya todays harga Im senang Anda perhatikan. Namun, kita perlu memiliki nilai awal untuk Num dan Den. Besok, kita mengira bahwa Harga dan Volume kita 24.50 dan 1.477,8 kilo saham, jadi sekarang kita menggunakan Formula Sihir: Dan seterusnya. dan seterusnya. Kanan. Seiring dengan berjalannya waktu, kami menghasilkan Average Moving Average tertimbang Volume dan. Itukah yang kamu lakukan dengan A Volume-weighted. Baik. Eh. tidak persis. Benar-benar setelah Indikator Gerakan Directional Volume-tertimbang (DMI). Aku sudah lupa apa itu. Lalu kembali dan baca Technical Analysis stuff. Namun, singkatnya, kita menghitung urutan Bull Poin dan Bear Points (tergantung pada kenaikan harga harian dibandingkan dengan penurunan pada posisi terendah harian) dan kemudian kita menghitung Exponential Moving Averages (EMA) dari dua urutan Bull Dan Bear points, menyebut DMI dan DMI EMA ini-dan kami sangat senang saat DMI naik di atas DMI - karena kami kemudian mengharapkan stok untuk diluncurkan. Jadi kita melihat perbedaannya: ADX (DMI) - (DMI-) sehingga. Maaf saya bertanya Kami ingin mempertimbangkan perbedaan antara DMI taman biasa dan versi Volume-weighted, yang juga memanggil VDI. Pertimbangkan grafik berikut, di mana melakukan hal DMI. Mengabaikan volume perdagangan: Perhatikan bahwa ADX dicelupkan negatif pada pertengahan bulan Mei. Mungkin itulah awal kemunduran. Mungkin kita harus menjual. Mungkin kita harus khawatir. Namun, penurunan ini mengikuti periode volume rendah (lihat bagan kiri atas). Seandainya kita memasukkan Volume dalam perhitungan kita. Maksud Anda, gunakan VDI dan VDI - dan VDX (VDI) - (VDI-) dan bukan. Jangan hentikan. Jika kita memasukkan Volume. Kita menemukan yang berikut: dan sekarang, jika kita memiliki saham itu, merasa bahagia. Stok, kami pikir, akan cepat pulih. Tapi bisa juga sebaliknya. Maksudku. Ya, itu bisa pergi ke arah lain. Termasuk Volume mungkin membuat Anda sangat gugup. Misalnya, heres saham lain. Tanpa menggunakan pembobotan Volume (tapi hanya DMI standar), ADX tidak akan negatif pada awal Mei. Namun, jika kita memasukkan Volume, VDX menjadi negatif. Selama seminggu atau lebih. Jadi, apa moral dari cerita ini Moral saya kira kita harus berpikir untuk membeli (atau menjual) hanya jika VDX berjalan positif (atau negatif) dengan jumlah yang signifikan. Apa itu Hmmm yang signifikan? Pertanyaan bagus. Id menyarankan untuk menggunakan kemudian menikah mendapatkan persentase dan menikah rileks kecuali VDX naik di atas, katakanlah, 30 atau jatuh di bawah, katakanlah -30: Jadi jika saya melihat penurunan VDX ke -15, seperti pada grafik di atas, saya akan kembali tidur. Ada spreadsheet yang bisa Anda mainkan. Anda dapat memilih ADX atau VDX berbobot Volume. Ini terlihat seperti ini: Just RIGHT-klik pada gambar untuk mendownload spreadsheet. ZIP d. Sementara itu, Heres beberapa VDX s (sebagai lawan ADXs) untuk direnungkan: Dan, untuk perubahan kecepatan (karena tidak ada angka Volume untuk Indeks ini), ADX untuk Nasdaq, di bawah ini: Tapi bagaimana dengan besar Drop di NAZ, tahun lalu Oke, Heres gambar untuk itu: Jadi, sepertinya ADX diantisipasi drop. Agak. Jika kita merasa senang dengan penurunan 30 Apakah Anda percaya dengan hal-hal teknis ini? Eh. tidak juga. Misalnya, apakah barang ADX ini menjauhkan Anda dari Nasdaq, sepanjang tahun 2000 pertanyaan bagus. Ayo lihat. Misalkan kita memiliki 1.000 investasi di Nasdaq, pada bulan Januari 2000 dan kita melihat ADX. Saat turun di bawah -30 kita menjual semuanya, menaruh uangnya di bawah bantal dan menunggu. Ketika ADX berjalan di atas 30 kami membeli kembali masuk dan bertahan sampai turun di bawah -30 lagi. Sepertinya Anda membuat 12,9 untuk tahun ini sementara NAZ turun. Berapa Lebih dari 40. Ya, tapi perhatikan bahwa saya menjual pada bulan Maret dan memegang uang tunai sampai akhir Mei. Saya juga membeli kembali, sekitar akhir Agustus, dan keluar kemudian ketika ADX turun dari 30 menjadi -30 dalam waktu sekitar seminggu. Dan saya kehilangan uang Jadi, apakah Anda percaya dengan hal-hal teknis ini? Eh. tidak juga. Jadi, tebak stok apa yang harus kita khawatirkan, sekarang, pada 27 Mei 2001 Berapa banyak tebakan yang bisa saya dapatkan Pfizer Apakah Anda yakin bertanya lagi dalam satu atau tiga minggu. Heres Pfizer baru-baru ini. Aha Jadi ramalanmu itu jelek. Ya menang beberapa. Ya kehilangan beberapa. Tapi itu VDX. Barang tertimbang volume, lebih baik dari ADX. Uh. Mari kita coba beberapa saham yang sudah ada untuk sementara waktu, seperti mungkin. Bagaimana dengan General Electric? Sudah ada sejak DOW hanya memiliki selusin stok dan Id mengatakan itu. Oke, heres apa yang baik lakukan: Pada akhir setiap minggu kami mencatat harga Open, High, Low dan Closing untuk minggu itu. Dengan menggunakan rata-rata keempat harga ini, (OpenHighLowClose) 4, kami menghitung VDX 4 minggu. Jika VDX naik di atas 30 kita membeli saham pada minggu depan Membuka harga. Jika VDX turun di bawah -30 kita menjual saham pada minggu depan Membuka harga dan memasukkan uang ke pasar uang, 2 per tahun. Di sebelah kanan, hasil akhir (dari Jan85 sampai Jun01) Di bawah ini, beberapa close-up, di mana titik-titik titik menunjukkan switch antara saham dan Pasar Uang: Jadi, apa keuntungan tahunan untuk. Untuk GE, keuntungan tahunan dari Jan85 sampai Jun01 adalah 20,0 dan untuk VDX adalah 23,1. Bagaimana dengan ADX Bagaimana jika Anda hanya mengabaikan volume Untuk ADX, keuntungan tahunan sekitar 22,9. Big deal Aah. Tetapi jika Anda telah menginvestasikan 100K untuk tahun-tahun itu, maka akan menghasilkan selisih lebih dari 100.000 dalam portofolio akhir Anda - jika Anda menggunakan VDX dan bukan ADX - dari sekitar 2.9M sampai 3.0M dan itu penting, eh Dan jika kami hanya melakukan pembelian - Dan-tahan dengan saham GE, menikah sekitar 2M pada bulan Juni01. Rata-rata 4 minggu itu. Apakah itu angka terbaik Dan angka 30 itu - bagaimana dengan. 30 terserah Anda. Saya menyebutnya parameter ketenangan. Anda ingin ketenangan Pilih - 100, rileks, jangan melakukan apapun. Anda membutuhkan adrenalin yang terburu-buru Pilih - 5. Aha Jadi Anda melihat data historis dan memilih parameternya, seperti 4-minggu dan 30. Sehingga membuat VDX terlihat bagus Nah. Uh, seseorang harus menggunakan data historis untuk setiap saham untuk mengukur parameter yang sesuai untuk saham tertentu. Maksud saya, tidak semua saham berperilaku seperti itu. Beberapa lebih mudah menguap. Ada beberapa Omong kosong. Selain itu, Anda mengabaikan biaya trading dan berapa lama rentang waktu dan. Dan jika Anda mengabaikan volume dan hanya menggunakan ADX. Keuntungan tahunan akan terjadi. Eh. 17.0, tapi saya harus mengatakan bahwa lebih masuk akal untuk memasukkan volume. Toh, harga saham yang terkait dengan volume yang lebih tinggi pastinya lebih penting daripada harga saham ketika hanya beberapa saham saja. Biasanya ada lebih banyak orang yang terlibat. Harga tertimbang volume memberi kita perkiraan harga rata-rata yang harus dibayar. Dengan menggunakan harga, sendiri, seperti mengatakan ukuran mobil - mengabaikan bobot mobil - yang hanya ukurannya saja akan menentukan berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil. Its seperti mengatakan bahwa. Untuk gyrfalcon dan pengamat Nortel dan XIU lainnya: CATATAN: Ada sebuah spreadsheet sederhana yang tersedia. Anda cukup mengetikkan Symbol Saham, klik sebuah tombol (saat youre terhubung ke Net) dan mendownload data dan plot yang sesuai dengan VDX (thanx ke Ron M). Spreadsheet terlihat seperti ini. Untuk mengunduh spreadsheet, RIGHT - click HERE dan Save Target atau Save Link. Dengan harga rata-rata tertimbang VWAP dan MVWAP Volume (VWAP) dan harga rata-rata tertimbang volume bergerak (MVWAP) adalah alat perdagangan yang dapat digunakan oleh semua pedagang. Namun, alat ini paling sering digunakan oleh pedagang jangka pendek dan dalam program perdagangan berbasis algoritma. MVWAP dapat digunakan oleh pedagang jangka panjang, namun VWAP hanya melihat satu hari pada satu waktu karena perhitungan intra harinya. Kedua indikator tersebut merupakan tipe khusus dari rata-rata harga yang memperhitungkan volume akun sehingga memberikan gambaran harga rata-rata yang jauh lebih akurat. Indikator juga bertindak sebagai tolok ukur bagi individu dan institusi yang ingin mengukur jika mereka mendapat eksekusi yang baik atau eksekusi yang buruk atas pesanan mereka. (Untuk primer, lihat Rata-rata Tertimbang Berperan: Dasar-Dasar.) Menghitung VWAP Perhitungan VWAP dilakukan oleh perangkat lunak charting dan menampilkan overlay pada bagan yang mewakili perhitungan. Tampilan ini berbentuk garis, mirip dengan rata-rata bergerak lainnya. Bagaimana garis itu dihitung adalah sebagai berikut: Pilih kerangka waktu Anda (grafik rata, 1 menit, 5 menit, dll.) Hitung harga tipikal untuk periode pertama (dan semua periode di hari berikutnya). Harga tipikal dicapai dengan menambahkan tinggi, rendah dan dekat, dan membagi dengan tiga: (HLC) 3 Kalikan harga tipikal ini dengan volume untuk periode tersebut. Ini akan memberi kita nilai yang disebut TPV. Jaga total nilai TPV yang terjaga, yang disebut kumulatif TPV. Hal ini dicapai dengan terus menambahkan TPV terbaru ke nilai sebelumnya (kecuali untuk periode pertama, karena tidak akan ada nilai sebelumnya). Angka ini harus selalu bertambah besar seiring berjalannya waktu. Simpan volume kumulatif total. Lakukan ini dengan terus menambahkan volume terbaru ke volume sebelumnya. Jumlah ini hanya akan bertambah besar seiring berjalannya waktu. Hitung VWAP dengan informasi Anda: kumulatif volume TPVcumulative. Ini akan memberikan harga rata-rata tertimbang volume untuk setiap periode dan akan menyediakan data untuk membuat garis yang mengalir yang melapisi data harga pada tabel. Kemungkinan terbaik adalah menggunakan program spreadsheet untuk melacak data jika Anda melakukannya secara manual. Lembar spread bisa diatur dengan mudah. Gambar 1: Judul Spreadsheet Sumber: Microsoft Excel Perhitungan yang tepat perlu dimasukkan. Mencapai MVWAP cukup sederhana setelah VWAP dihitung. MVWAP pada dasarnya adalah nilai rata-rata nilai VWAP. VWAP hanya dihitung setiap hari, namun MVWAP bisa berpindah dari hari ke hari karena rata-rata rata-rata. Ini memberikan pedagang jangka panjang dengan harga tertimbang rata-rata bergerak. Jika seorang trader menginginkan 10 periode MVWAP, mereka hanya akan menunggu sepuluh periode pertama berlalu dan kemudian akan menghitung 10 perhitungan VWAP pertama. Ini akan memberi pedagang MVWAP yang mulai diplot pada periode 10. Untuk terus mendapatkan perhitungan MVWAP, rata-rata 10 tokoh VWAP terbaru, menyertakan VWAP baru dari periode terakhir dan menjatuhkan VWAP dari 11 periode sebelumnya. Terapkan untuk Charts Meskipun memahami indikator dan perhitungan yang terkait penting, memetakan perangkat lunak dapat melakukan perhitungan untuk kita. Pada perangkat lunak yang tidak termasuk VWAP atau MVWAP, masih dimungkinkan untuk memprogram indikator ke dalam perangkat lunak dengan menggunakan perhitungan di atas. (Untuk bacaan terkait, lihat Tip Untuk Membuat Bagan Saham yang Menguntungkan.) Dengan memilih indikator VWAP, akan muncul pada grafik. Umumnya seharusnya tidak ada variabel matematis yang bisa diubah atau disesuaikan dengan indikator ini. Jika trader ingin menggunakan indikator Moving VWAP (MVWAP), dia dapat mengatur berapa periode rata-rata dalam perhitungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan variabel dalam platform charting kita. Pilih indikator dan kemudian masuk ke fungsi edit atau properti untuk mengubah jumlah periode rata-rata. Perbedaan antara VWAP dan MVWAP Ada beberapa perbedaan utama antara indikator yang perlu dipahami. VWAP akan memberikan jumlah total sepanjang hari. Dengan demikian, nilai akhir hari adalah harga rata-rata tertimbang volume untuk hari itu. Jika menggunakan grafik satu menit, ada perhitungan 390 (6,5 jam X 60 menit) yang akan dibuat untuk hari itu, dengan yang terakhir menyediakan VWAP hari. MVWAP di sisi lain akan memberikan rata-rata jumlah perhitungan VWAP yang ingin kami analisis. Ini berarti tidak ada nilai akhir untuk MVWAP karena dapat berjalan lancar dari satu hari ke hari berikutnya, memberikan rata-rata nilai VWAP dari waktu ke waktu. Hal ini membuat MVWAP jauh lebih dapat disesuaikan. Hal itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Hal ini juga dapat dilakukan lebih responsif terhadap pergerakan pasar untuk perdagangan jangka pendek dan strategi atau dapat memperlancar pasar jika periode yang lebih lama dipilih. VWAP menyediakan informasi berharga untuk membeli dan menahan pedagang, terutama pasca eksekusi (atau akhir hari). Ini memungkinkan trader mengetahui apakah mereka menerima yang lebih baik dari harga rata-rata hari itu atau jika mereka mendapat harga yang lebih buruk. MVWAP tidak selalu memberikan informasi yang sama. (Untuk lebih lanjut, lihat Memahami Pelaksanaan Pesanan.) VWAP akan mulai segar setiap hari. Volume berat pada periode pertama setelah pasar terbuka, tindakan ini biasanya membebani perhitungan VWAP. MVWAP dapat dilakukan dari hari ke hari, karena akan selalu rata-rata periode paling akhir (10 misalnya) dan kurang rentan terhadap periode individual - dan semakin berkurang sehingga semakin banyak periode yang dirata-ratakan. Strategi Umum Ketika keamanan sedang tren, kita dapat menggunakan VWAP dan MVWAP untuk mendapatkan informasi dari pasar. Jika harganya di atas VWAP, itu adalah harga intra-day yang bagus untuk dijual. Jika harganya di bawah VWAP, itu adalah harga intra-hari yang baik untuk membeli. (Untuk bacaan tambahan, lihat Keuntungan Dari Grafik Intraday Berbasis Data) Ada peringatan untuk menggunakan intra-hari ini sekalipun. Harga bersifat dinamis, jadi yang nampak seperti harga bagus pada satu titik di hari mungkin tidak sampai akhir hari. Pada hari-hari tren naik, pedagang dapat mencoba untuk membeli karena harga memantul MVWAP atau VWAP. Sebagai alternatif, mereka dapat menjual dalam tren turun karena harga mendorong ke arah garis. Gambar 2 menunjukkan tiga hari aksi harga di iShares Silver Trust ETF (SLV). Seiring kenaikan harga, sebagian besar berada di atas VWAP dan MWAP, dan menurun ke jalur yang memberi kesempatan membeli. Seiring turunnya harga, sebagian besar berada di bawah indikator dan demonstrasi menuju garis adalah peluang penjualan. Ukuran hubungan antara perubahan kuantitas yang diminta dari barang tertentu dan perubahan harga. Harga. Total nilai pasar dolar dari seluruh saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan.
Comments
Post a Comment